Sejarah berdirinya Benteng Marlborough tidak terlepas dari masuk dan berkembangnya EIC, kongsi dagang milik Inggris, di Bengkulu. Setelah kalah dari VOC di Banten, Bengkulu memang menjadi pusat aktivitas EIC di Asia Tenggara. Untuk menandai kepentingannya di Bengkulu, Inggris membangun benteng terbesarnya di kawasan ini. Benteng Marlborough mulai dibangun pada 1714. Nama Marlborough sendiri diambil dari nama Jenderal Inggris terkenal, John Churchill Duke of Marlborough, yang hidup di awal abad ke-17. Dalam proses pembangunannya yang memakan waktu hingga lima tahun, EIC meminta bantuan dari rakyat Bengkulu. Pada pertengahan abad ke-18, Benteng Marlborough mengalami perluasan dengan menambahkan gudang senjata dan pemukiman.